Este libro surge con el propósito de facilitar el aprendizaje en la asignatura Econometría I, básica en los métodos cuantitativos para la economía y la empresa, a los nuevos y numerosos alumnos que deben cursarla en los diferentes grados en la que se imparte con la nueva metodología, derivada del denominado espíritu de Bolonia, en la que es fundamental la participación activa y el trabajo, individual y por grupos, del alumnado. Por ello, es imprescindible para el estudiante disponer de textos adaptados a las materias que van a cursar. El contenido de la obra se ha desarrollado con un objetivo fundamental: que el alumno entienda la utilidad que el Modelo Lineal General tiene en su formación como profesional, ya que probablemente obtendrá un mayor beneficio de ello en el ejercicio cotidiano de su profesión. Por ello, se pone un especial énfasis en la cuarta fase de la metodología econométrica, esto es, en la explotación del modelo, puesto que la Econometría como ciencia nace con problemas derivados de la práctica real económica y su objetivo es la resolución de éstos, donde las diferentes teorías que se utilizan son pasos intermedios necesarios en la consecución del objetivo resolutorio.
El objetivo de este libro es la presentación de las técnicas econométricas básicas y su tratamiento con las herramientas más adecuadas de cálculo automatizado. Se utilizan los paquetes de software EVIEWS, STATA, SAS y SPSS para abordar de modo sencillo el trabajo econométrico. El primer bloque de contenido se ocupa del modelo lineal de regresión múltiple y de toda su problemática, incluyendo herramientas para la detección y tratamiento de la autocorrelación, heteroscedasticidad, multicolinealidad, normalidad residual, linealidad, observaciones influyentes, errores de especificación, exogeneidad y regresores estocásticos. Un segundo bloque trata los modelos de elección discreta, recuento, censurados, truncados y de selección muestral, haciendo hincapié en los modelos Logit, Probit, Tobit, Poisson, binomial negativa y corrección del sesgo de selección mediante la estimación de Heckman. El tercer bloque aborda el análisis univariante de series temporales a través de la metodología Box Jenkins para modelos ARIMA, el tratamiento de los modelos de intervención y los modelos univariantes de la función de transferencia. El último bloque se ocupa de los modelos del análisis de la varianza y la covarianza, el modelo lineal general y los modelos mixtos. Los capítulos se inician con la exposición de los conceptos y notas teóricas adecuadas, para resolver a continuación una variedad de ejercicios que cubran los conceptos expuestos. Se trata de recopilar la mayor parte de los conceptos econométricos e ilustrarlos con la práctica a través de las herramientas de software adecuadas.
Esta obra pretende ofrecer una perspectiva general de algunos de los problemas más relevantes de los procesos de formación y selección de decisiones. Concebida esencialmente como instrumento de apoyo para estudiantes de Economía (en sus diferentes acepciones), desarrolla diversos métodos matemáticos utilizados para la adopción de decisiones. A tal fin, distinguiendo los tres regímenes clásicos de certidumbre, riesgo e incertidumbre, examina algunos problemas de la teoría de la optimización (con diversas aplicaciones a problemas concretos), criterios de decisión en régimen de riesgo o de incertidumbre, teorías de la utilidad (de acuerdo con diferentes axiomáticas referidas a aquellos regímenes), etc., prestándose también atención a los problemas de conflicto (examinados desde la óptica de la teoría de los juegos de estrategia) y a los de las decisiones colectivas.
Este libro proporciona al alumno de los primeros cursos de las licenciaturas de Economía y Administración y Dirección de Empresas, así como de la diplomatura de Ciencias Empresariales, un material complementario al aprendizaje teórico y a los problemas resueltos en clase, que en muchas ocasiones resultan insuficientes. La obra es eminentemente práctica, si bien aborda la teoría necesaria para resolver los ejercicios. Recoge desde problemas básicos que sirven de introducción y comprensión de las lecciones teóricas seguidos de cuestiones teórico-prácticas, hasta ejercicios de mayor complejidad y profundidad. Además, no pierde de vista el marco en el que se imparte esta asignatura de matemáticas, recurriendo frecuentemente a enunciados de tipo económico y empresarial que muestran al lector la relación entre ambas ciencias. Se desarrollan temas de álgebra matricial espacios vectoriales, aplicaciones lineales, diagonalización y formas cuadráticas, análisis multivariante funciones reales de variable real, que es la base para las siguientes, topología en Rn, funciones escalares y vectoriales, derivabilidad en Rn, teoremas de la función implícita, convexidad de conjuntos y funciones, introducción a la programación matemática conceptos básicos y programación clásica y series e integrales. Por ser de gran interés para los especialistas en economía, al final de la obra se incluye un tema de introducción a las matemáticas financieras.
Dado que la Econometría Espacial ha sido escasamente utilizada en los estudios de economía aplicada en la investigación realizada a nivel español, con este libro se pretende poner al alcance de la comunidad científica las técnicas econométricas espaciales. El libro presenta una doble vertiente, teórica y práctica, incluyendo ejemplos reales que justifican la necesidad de conocer y aplicar dichas técnicas..El libro va dirigido tanto a los investigadores en economía aplicada como a los alumnos de doctorado en Economía, especialmente aquellos que cursan asignaturas de econometría avanzada.
Esta obra estudia el conjunto de la econometría aplicada desde una óptica unitaria e integradora compatibilizando las aproximaciones clásicas a la metodología econométrica con las más modernas aportaciones y desarrollos avanzados en campos como la cointegración, los modelos de vectores autorregresivos (VAR) o la modelización de la varianza condicional (ARCH). Los temas se enlazan desde una perspectiva que trata de reproducir la secuencia real en la que se abordan las aplicaciones econométricas, partiendo de los conceptos básicos de modelización uniecuacional y multiecuacional y avanzando progresivamente en la incorporación de perfeccionamientos sucesivos a medida que surgen los distintos problemas que puedan afectar a dichos modelos. Para facilitar la aplicación práctica de la metodología desarrollada se ha incluido un CD-Rom que contiene una guía práctica sobre el manejo de uno de los programas especializados en modelos econométricos de mayor difusión, el EVIEWS, especialmente adaptado a los conocimientos recogidos en este libro.
En la toma de decisiones en el ámbito turístico es tan necesario disponer de información fiable como de conocer las formas de analizar esta información. En este contexto, es imprescindible el uso de técnicas cuantitativas que permitan resumir e interpretar de manera específica los datos en este sector. Esta obra introduce a estudiantes y profesionales del turismo en el estudio de las técnicas estadísticas necesarias para realizar un análisis de los diferentes aspectos de la actividad turística que conlleven información cuantitativa. Se trata de un libro de carácter básico y aplicado en el que se presentan las técnicas estadísticas como instrumentos para llevar a cabo lo que es realmente esencial en los estudios de turismo: el análisis de la actividad turística real. El objetivo de la obra es que el lector -alumno o profesional-, frente a una situación real y relacionada con el sector turístico, aprenda a plantear cuáles son las preguntas necesarias, cómo organizar la obtención de datos, qué técnicas estadísticas aplicar en el análisis de esos datos, cómo interpretar la información, y cómo evaluar y entender las limitaciones de su análisis. Los autores poseen una consolidada experiencia en la enseñanza de la estadística, tanto en los estudios de turismo -Diplomatura, Título Superior de Turismo y Máster- como en los de Economía y Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de las Islas Baleares. Además, como miembros del Grupo de Investigación en Economía del Turismo y Economía del Medio Ambiente del Departamento de Economía Aplicada de dicha universidad, añaden a la obra su experiencia en la investigación turística, que se ha traducido en la elaboración y desarrollo de diferentes proyectos de investigación y en varias publicaciones en revistas internacionales.
Esta obra ha sido pensada y elaborada como texto de un curso introductorio de Econometría. Su peculiaridad respecto a otras obras publicadas sobre esta disciplina en castellano reside en el tratamiento detallado y riguroso del modelo de regresión lineal, el cual constituye un elemento imprescindible para el inicio del aprendizaje de la disciplina econométrica. El estudio de este modelo se completa con el análisis de las principales extensiones del mismo, esto es, los modelos con matriz de varianzas y covarianzas no escalar, lo que permite introducir el análisis de los modelos con autocorrelación y heteroscedasticidad y el de otros tópicos básicos econométricos: modelos no lineales, estimación con información a priori exacta, multicolinealidad y variables ficticias. El contenido del libro aborda tanto el análisis teórico como el aplicado, incluyendo al final de cada capítulo dos casos prácticos con datos reales de la economía española en los que se aplican los conceptos teóricos desarrollados. La vertiente práctica de la obra se completa con la incorporación de ciento cinco problemas, de los que treinta y cinco están resueltos.
Esta obra contiene problemas y ejercicios elaborados para utilizar las herramientas estadísticas en situaciones prácticas y reales que facilitarán, al estudiante universitario de estadística, la comprensión de los contenidos teóricos de esta materia. El libro se estructura en cuatro capítulos dedicados a estadística descriptiva, operaciones con sucesos y probabilidades, variables aleatorias y modelos de distribuciones. Al final de la obra se incluyen todas las tablas estadísticas utilizadas. Un elemento diferencial de esta obra es la presentación didáctica de los problemas, lo que facilita la comprensión progresiva de los conceptos teóricos, así como la selección y utilización de las herramientas estadísticas más adecuadas. También se incluye una serie de ejercicios tipo que serán de gran utilidad en la preparación de exámenes y pruebas que los alumnos deben afrontar durante sus estudios universitarios.
Esta obra contiene problemas y ejercicios elaborados para utilizar las herramientas estadísticas en situaciones prácticas y reales que facilitarán, al estudiante universitario de estadística, la comprensión de los contenidos teóricos de esta materia. El libro se estructura en seis capítulos dedicados a distribuciones en el muestreo, estimación puntual y por intervalos, contrastes de hipótesis paramétricos, contrastes de hipótesis no paramétricos, análisis de la varianza, muestreo en poblaciones finitas y teoría de la decisión. Al final de la obra se incluyen todas las tablas estadísticas utilizadas. Un elemento diferencial de esta obra es la presentación didáctica de los problemas, lo que facilita la comprensión progresiva de los conceptos teóricos, así como la selección y utilización de las herramientas estadísticas más adecuadas. También se incluye una serie de ejercicios tipo que serán de gran utilidad en la preparación de exámenes y pruebas que los alumnos deben afrontar durante sus estudios universitarios.
La Econometría se ocupa de la medición y verificación empírica de las relaciones económicas y constituye un aspecto fundamental en la formación del profesional del fenómeno económico. En esta obra se analizan los aspectos más relevantes de la disciplina, estructurando su contenido en tres bloques que responden al temario tradicional de un manual de Econometría, esto es, modelo de regresión, vulneración de hipótesis básicas e introducción a los modelos de ecuaciones simultáneas. En esta nueva edición, los contenidos de cada capítulo se abordan desde una perspectiva teórica, tratando de forma rigurosa los planteamientos matemáticos, estadísticos y económicos, y desde una perspectiva empírica resolviendo ejercicios de forma detallada. También en ella se incluye la resolución informática de algunos ejemplos a partir del programa Eviews. El planteamiento de los temas es riguroso en sus aspectos fundamentales, pero también a la vez se ha hecho de manera comprensible y asequible para los alumnos que se enfrentan por primera vez al estudio de esta asignatura.
El principal objetivo de este manual es facilitar a los universitarios el aprendizaje de la asignatura Econometría que se cursa en los grados de Administración y Dirección de Empresas, Marketing e Investigación de Mercados, Finanzas y Contabilidad y el doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho de la Universidad de Granada. En la obra se desarrollan varios modelos de ejercicios, algunos propuestos y otros resueltos. Trabajando todos ellos el lector se irá familiarizando con la estimación, validación y explotación de un modelo econométrico. En una parte importante de los ejercicios se utilizan datos simulados con el fin de facilitar el aprendizaje de los procesos de cálculo y las consecuencias de los errores de redondeo sobre los resultados. Sin embargo, en el último capítulo se utilizan datos reales con el propósito de demostrar la funcionalidad de los conocimientos adquiridos en esta asignatura. De este modo se inicia al estudiante en la praxis de la Econometría, enseñándole a vencer las trampas y las dificultades que entrañan los datos reales. Al final de este curso introductorio a la Econometría, el estudiante estará preparado para la aplicación inmediata de los conceptos estudiados mediante el uso de cualquier paquete econométrico u hoja de cálculo. Los autores recomiendan que se haga uso de estas herramientas, al menos con los ejercicios del último capítulo y una vez que se hayan asimilado correctamente los entresijos del cálculo.
En economía, cuando el cuerpo de instituciones es insuficiente para resolver los problemas que surgen, dos fuerzas actúan en la generación de nuevas propuestas: el riesgo del acreedor y la incertidumbre. Con el objetivo de reducir estas variables, los acreedores han promovido la creación de organismos que inicialmente servirían como estabilizadores de la economía mundial, pero hoy se han convertido en instrumentos de política exterior, en oficinas de información sistémica.Bajo este contexto, la presente genealogía nos permite observar, más allá del devenir histórico, que la arquitectura financiera internacional los instrumentos, prácticas e instituciones que aseguran la estabilidad es, en realidad, la expresión del poder político del sistema financiero: cada escenario en el que la institucionalidad pierde vigencia implica una crisis, un momento en el que se juega el liderazgo en la economía internacional y se construye una nueva comprensión, pero ésta tiene siempre a los mismos beneficiarios.Muchos son los cambios que ha experimentado la arquitectura financiera: cambió conforme la economía pasó de ser productiva e internacional a financiera y global; mutó cuando el riesgo se eliminó de las inversiones gracias al respaldo del dinero público. Actualmente la financiarización está presente en todas partes; en la sustitución del salario por crédito de consumo, en el arbitraje de tasas de interés (que sustituyó a la oferta y la demanda de bienes), etc. Sin embargo, todo parece indicar que existe un trato preferente. Es así como se presenta un panorama que no es la foto fija de un devenir, sino el abordaje crítico en búsqueda de soluciones.
Este libro recoge las ponencias presentadas en el IX Congreso Internacional de Historia de la Estadística y de la Probabilidad. Reúne las aportaciones sobre la Historia de la Probabilidad desde sus inicios: estudios sobre Cardano, Nicolás Bernoulli, s'Gravesande, John Graunt, etc.; otros trabajos que dotan de cuerpo a la Historia de la Estadística en España: Ramón de la Serna, la creación de la Comisión de Estadística General del Reino en 1856, etc. Algunos capítulos de este libro tratan de la génesis de la Estadística oficial, otros muestran la importancia de la Estadística relacionada con la Economía, Medicina, Ciencia actual, Biología, Econometría, etc. Se incluyen, además, estudios sobre tablas de mortalidad, la relación entre fiscalidad y probabilidad y se completa con interesantes análisis sobre las loterías, las rentas vitalicias y seguros de vida.
Las técnicas estadísticas predictivas, base de la econometría, especifican el modelo para los datos de acuerdo a un conocimiento teórico previo recogido en la teoría económica, médica, biológica, farmacológica, epidemiológica, ingeniería o de la materia de la que se trate. Una vez identificado el modelo teórico, se procede a su estimación debiendo ser posteriormente contrastado antes de aceptarlo como válido. Finalmente ya puede utilizarse el modelo para predecir. Tenemos así las cuatro fases típicas de la modelización predictiva: identificación, estimación, diagnosis y predicción. Podemos incluir entre las técnicas predictivas todos los tipos de regresión lineal y no lineal, series temporales, análisis de la varianza y la covarianza, modelos de diseño de experimentos, análisis discriminante, árboles de decisión y redes neuronales. Pero, tanto los árboles de decisión, como las redes neuronales y el análisis discriminante son a su vez técnicas de clasificación que pueden extraer perfiles de comportamiento o clases, siendo el objetivo construir un modelo que permita clasificar cualquier nuevo dato. Los árboles de decisión permiten clasificar los datos en grupos basados en los valores de las variables. El mecanismo de base consiste en elegir un atributo como raíz y desarrollar el árbol según las variables más significativas. De esta forma se puede realizar en cierto modo perfilado y segmentación de datos. Este libro desarrolla prácticamente todas las técnicas estadísticas predictivas ilustrándolas con ejemplos prácticos resueltos con el software IBM SPSS. Al final de cada capítulo se presentan una serie de ejercicios secuenciados en orden de dificultan que permiten afianzar los conocimientos adquiridos.
Este libro surge con el propósito de facilitar el aprendizaje en la asignatura Econometría I, básica en los métodos cuantitativos para la economía y la empresa, a los nuevos y numerosos alumnos que deben cursarla en los diferentes grados en la que se imparte con la nueva metodología, derivada del denominado espíritu de Bolonia, en la que es fundamental la participación activa y el trabajo, individual y por grupos, del alumnado. Por ello, es imprescindible para el estudiante disponer de textos adaptados a las materias que van a cursar. El contenido de la obra se ha desarrollado con un objetivo fundamental: que el alumno entienda la utilidad que el Modelo Lineal General tiene en su formación como profesional, ya que probablemente obtendrá un mayor beneficio de ello en el ejercicio cotidiano de su profesión. Por ello, se pone un especial énfasis en la cuarta fase de la metodología econométrica, esto es, en la explotación del modelo, puesto que la Econometría como ciencia nace con problemas derivados de la práctica real económica y su objetivo es la resolución de éstos, donde las diferentes teorías que se utilizan son pasos intermedios necesarios en la consecución del objetivo resolutorio.
El objetivo de este libro es la presentación de las técnicas econométricas básicas y su tratamiento con las herramientas más adecuadas de cálculo automatizado. Se utilizan los paquetes de software EVIEWS, STATA, SAS y SPSS para abordar de modo sencillo el trabajo econométrico. El primer bloque de contenido se ocupa del modelo lineal de regresión múltiple y de toda su problemática, incluyendo herramientas para la detección y tratamiento de la autocorrelación, heteroscedasticidad, multicolinealidad, normalidad residual, linealidad, observaciones influyentes, errores de especificación, exogeneidad y regresores estocásticos. Un segundo bloque trata los modelos de elección discreta, recuento, censurados, truncados y de selección muestral, haciendo hincapié en los modelos Logit, Probit, Tobit, Poisson, binomial negativa y corrección del sesgo de selección mediante la estimación de Heckman. El tercer bloque aborda el análisis univariante de series temporales a través de la metodología Box Jenkins para modelos ARIMA, el tratamiento de los modelos de intervención y los modelos univariantes de la función de transferencia. El último bloque se ocupa de los modelos del análisis de la varianza y la covarianza, el modelo lineal general y los modelos mixtos. Los capítulos se inician con la exposición de los conceptos y notas teóricas adecuadas, para resolver a continuación una variedad de ejercicios que cubran los conceptos expuestos. Se trata de recopilar la mayor parte de los conceptos econométricos e ilustrarlos con la práctica a través de las herramientas de software adecuadas.
Esta obra pretende ofrecer una perspectiva general de algunos de los problemas más relevantes de los procesos de formación y selección de decisiones. Concebida esencialmente como instrumento de apoyo para estudiantes de Economía (en sus diferentes acepciones), desarrolla diversos métodos matemáticos utilizados para la adopción de decisiones. A tal fin, distinguiendo los tres regímenes clásicos de certidumbre, riesgo e incertidumbre, examina algunos problemas de la teoría de la optimización (con diversas aplicaciones a problemas concretos), criterios de decisión en régimen de riesgo o de incertidumbre, teorías de la utilidad (de acuerdo con diferentes axiomáticas referidas a aquellos regímenes), etc., prestándose también atención a los problemas de conflicto (examinados desde la óptica de la teoría de los juegos de estrategia) y a los de las decisiones colectivas.
Este libro proporciona al alumno de los primeros cursos de las licenciaturas de Economía y Administración y Dirección de Empresas, así como de la diplomatura de Ciencias Empresariales, un material complementario al aprendizaje teórico y a los problemas resueltos en clase, que en muchas ocasiones resultan insuficientes. La obra es eminentemente práctica, si bien aborda la teoría necesaria para resolver los ejercicios. Recoge desde problemas básicos que sirven de introducción y comprensión de las lecciones teóricas seguidos de cuestiones teórico-prácticas, hasta ejercicios de mayor complejidad y profundidad. Además, no pierde de vista el marco en el que se imparte esta asignatura de matemáticas, recurriendo frecuentemente a enunciados de tipo económico y empresarial que muestran al lector la relación entre ambas ciencias. Se desarrollan temas de álgebra matricial espacios vectoriales, aplicaciones lineales, diagonalización y formas cuadráticas, análisis multivariante funciones reales de variable real, que es la base para las siguientes, topología en Rn, funciones escalares y vectoriales, derivabilidad en Rn, teoremas de la función implícita, convexidad de conjuntos y funciones, introducción a la programación matemática conceptos básicos y programación clásica y series e integrales. Por ser de gran interés para los especialistas en economía, al final de la obra se incluye un tema de introducción a las matemáticas financieras.
Dado que la Econometría Espacial ha sido escasamente utilizada en los estudios de economía aplicada en la investigación realizada a nivel español, con este libro se pretende poner al alcance de la comunidad científica las técnicas econométricas espaciales. El libro presenta una doble vertiente, teórica y práctica, incluyendo ejemplos reales que justifican la necesidad de conocer y aplicar dichas técnicas..El libro va dirigido tanto a los investigadores en economía aplicada como a los alumnos de doctorado en Economía, especialmente aquellos que cursan asignaturas de econometría avanzada.
Esta obra estudia el conjunto de la econometría aplicada desde una óptica unitaria e integradora compatibilizando las aproximaciones clásicas a la metodología econométrica con las más modernas aportaciones y desarrollos avanzados en campos como la cointegración, los modelos de vectores autorregresivos (VAR) o la modelización de la varianza condicional (ARCH). Los temas se enlazan desde una perspectiva que trata de reproducir la secuencia real en la que se abordan las aplicaciones econométricas, partiendo de los conceptos básicos de modelización uniecuacional y multiecuacional y avanzando progresivamente en la incorporación de perfeccionamientos sucesivos a medida que surgen los distintos problemas que puedan afectar a dichos modelos. Para facilitar la aplicación práctica de la metodología desarrollada se ha incluido un CD-Rom que contiene una guía práctica sobre el manejo de uno de los programas especializados en modelos econométricos de mayor difusión, el EVIEWS, especialmente adaptado a los conocimientos recogidos en este libro.
En la toma de decisiones en el ámbito turístico es tan necesario disponer de información fiable como de conocer las formas de analizar esta información. En este contexto, es imprescindible el uso de técnicas cuantitativas que permitan resumir e interpretar de manera específica los datos en este sector. Esta obra introduce a estudiantes y profesionales del turismo en el estudio de las técnicas estadísticas necesarias para realizar un análisis de los diferentes aspectos de la actividad turística que conlleven información cuantitativa. Se trata de un libro de carácter básico y aplicado en el que se presentan las técnicas estadísticas como instrumentos para llevar a cabo lo que es realmente esencial en los estudios de turismo: el análisis de la actividad turística real. El objetivo de la obra es que el lector -alumno o profesional-, frente a una situación real y relacionada con el sector turístico, aprenda a plantear cuáles son las preguntas necesarias, cómo organizar la obtención de datos, qué técnicas estadísticas aplicar en el análisis de esos datos, cómo interpretar la información, y cómo evaluar y entender las limitaciones de su análisis. Los autores poseen una consolidada experiencia en la enseñanza de la estadística, tanto en los estudios de turismo -Diplomatura, Título Superior de Turismo y Máster- como en los de Economía y Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de las Islas Baleares. Además, como miembros del Grupo de Investigación en Economía del Turismo y Economía del Medio Ambiente del Departamento de Economía Aplicada de dicha universidad, añaden a la obra su experiencia en la investigación turística, que se ha traducido en la elaboración y desarrollo de diferentes proyectos de investigación y en varias publicaciones en revistas internacionales.
Esta obra ha sido pensada y elaborada como texto de un curso introductorio de Econometría. Su peculiaridad respecto a otras obras publicadas sobre esta disciplina en castellano reside en el tratamiento detallado y riguroso del modelo de regresión lineal, el cual constituye un elemento imprescindible para el inicio del aprendizaje de la disciplina econométrica. El estudio de este modelo se completa con el análisis de las principales extensiones del mismo, esto es, los modelos con matriz de varianzas y covarianzas no escalar, lo que permite introducir el análisis de los modelos con autocorrelación y heteroscedasticidad y el de otros tópicos básicos econométricos: modelos no lineales, estimación con información a priori exacta, multicolinealidad y variables ficticias. El contenido del libro aborda tanto el análisis teórico como el aplicado, incluyendo al final de cada capítulo dos casos prácticos con datos reales de la economía española en los que se aplican los conceptos teóricos desarrollados. La vertiente práctica de la obra se completa con la incorporación de ciento cinco problemas, de los que treinta y cinco están resueltos.
Esta obra contiene problemas y ejercicios elaborados para utilizar las herramientas estadísticas en situaciones prácticas y reales que facilitarán, al estudiante universitario de estadística, la comprensión de los contenidos teóricos de esta materia. El libro se estructura en cuatro capítulos dedicados a estadística descriptiva, operaciones con sucesos y probabilidades, variables aleatorias y modelos de distribuciones. Al final de la obra se incluyen todas las tablas estadísticas utilizadas. Un elemento diferencial de esta obra es la presentación didáctica de los problemas, lo que facilita la comprensión progresiva de los conceptos teóricos, así como la selección y utilización de las herramientas estadísticas más adecuadas. También se incluye una serie de ejercicios tipo que serán de gran utilidad en la preparación de exámenes y pruebas que los alumnos deben afrontar durante sus estudios universitarios.
Esta obra contiene problemas y ejercicios elaborados para utilizar las herramientas estadísticas en situaciones prácticas y reales que facilitarán, al estudiante universitario de estadística, la comprensión de los contenidos teóricos de esta materia. El libro se estructura en seis capítulos dedicados a distribuciones en el muestreo, estimación puntual y por intervalos, contrastes de hipótesis paramétricos, contrastes de hipótesis no paramétricos, análisis de la varianza, muestreo en poblaciones finitas y teoría de la decisión. Al final de la obra se incluyen todas las tablas estadísticas utilizadas. Un elemento diferencial de esta obra es la presentación didáctica de los problemas, lo que facilita la comprensión progresiva de los conceptos teóricos, así como la selección y utilización de las herramientas estadísticas más adecuadas. También se incluye una serie de ejercicios tipo que serán de gran utilidad en la preparación de exámenes y pruebas que los alumnos deben afrontar durante sus estudios universitarios.
La Econometría se ocupa de la medición y verificación empírica de las relaciones económicas y constituye un aspecto fundamental en la formación del profesional del fenómeno económico. En esta obra se analizan los aspectos más relevantes de la disciplina, estructurando su contenido en tres bloques que responden al temario tradicional de un manual de Econometría, esto es, modelo de regresión, vulneración de hipótesis básicas e introducción a los modelos de ecuaciones simultáneas. En esta nueva edición, los contenidos de cada capítulo se abordan desde una perspectiva teórica, tratando de forma rigurosa los planteamientos matemáticos, estadísticos y económicos, y desde una perspectiva empírica resolviendo ejercicios de forma detallada. También en ella se incluye la resolución informática de algunos ejemplos a partir del programa Eviews. El planteamiento de los temas es riguroso en sus aspectos fundamentales, pero también a la vez se ha hecho de manera comprensible y asequible para los alumnos que se enfrentan por primera vez al estudio de esta asignatura.
El principal objetivo de este manual es facilitar a los universitarios el aprendizaje de la asignatura Econometría que se cursa en los grados de Administración y Dirección de Empresas, Marketing e Investigación de Mercados, Finanzas y Contabilidad y el doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho de la Universidad de Granada. En la obra se desarrollan varios modelos de ejercicios, algunos propuestos y otros resueltos. Trabajando todos ellos el lector se irá familiarizando con la estimación, validación y explotación de un modelo econométrico. En una parte importante de los ejercicios se utilizan datos simulados con el fin de facilitar el aprendizaje de los procesos de cálculo y las consecuencias de los errores de redondeo sobre los resultados. Sin embargo, en el último capítulo se utilizan datos reales con el propósito de demostrar la funcionalidad de los conocimientos adquiridos en esta asignatura. De este modo se inicia al estudiante en la praxis de la Econometría, enseñándole a vencer las trampas y las dificultades que entrañan los datos reales. Al final de este curso introductorio a la Econometría, el estudiante estará preparado para la aplicación inmediata de los conceptos estudiados mediante el uso de cualquier paquete econométrico u hoja de cálculo. Los autores recomiendan que se haga uso de estas herramientas, al menos con los ejercicios del último capítulo y una vez que se hayan asimilado correctamente los entresijos del cálculo.
En economía, cuando el cuerpo de instituciones es insuficiente para resolver los problemas que surgen, dos fuerzas actúan en la generación de nuevas propuestas: el riesgo del acreedor y la incertidumbre. Con el objetivo de reducir estas variables, los acreedores han promovido la creación de organismos que inicialmente servirían como estabilizadores de la economía mundial, pero hoy se han convertido en instrumentos de política exterior, en oficinas de información sistémica.Bajo este contexto, la presente genealogía nos permite observar, más allá del devenir histórico, que la arquitectura financiera internacional los instrumentos, prácticas e instituciones que aseguran la estabilidad es, en realidad, la expresión del poder político del sistema financiero: cada escenario en el que la institucionalidad pierde vigencia implica una crisis, un momento en el que se juega el liderazgo en la economía internacional y se construye una nueva comprensión, pero ésta tiene siempre a los mismos beneficiarios.Muchos son los cambios que ha experimentado la arquitectura financiera: cambió conforme la economía pasó de ser productiva e internacional a financiera y global; mutó cuando el riesgo se eliminó de las inversiones gracias al respaldo del dinero público. Actualmente la financiarización está presente en todas partes; en la sustitución del salario por crédito de consumo, en el arbitraje de tasas de interés (que sustituyó a la oferta y la demanda de bienes), etc. Sin embargo, todo parece indicar que existe un trato preferente. Es así como se presenta un panorama que no es la foto fija de un devenir, sino el abordaje crítico en búsqueda de soluciones.
Este libro recoge las ponencias presentadas en el IX Congreso Internacional de Historia de la Estadística y de la Probabilidad. Reúne las aportaciones sobre la Historia de la Probabilidad desde sus inicios: estudios sobre Cardano, Nicolás Bernoulli, s'Gravesande, John Graunt, etc.; otros trabajos que dotan de cuerpo a la Historia de la Estadística en España: Ramón de la Serna, la creación de la Comisión de Estadística General del Reino en 1856, etc. Algunos capítulos de este libro tratan de la génesis de la Estadística oficial, otros muestran la importancia de la Estadística relacionada con la Economía, Medicina, Ciencia actual, Biología, Econometría, etc. Se incluyen, además, estudios sobre tablas de mortalidad, la relación entre fiscalidad y probabilidad y se completa con interesantes análisis sobre las loterías, las rentas vitalicias y seguros de vida.
Las técnicas estadísticas predictivas, base de la econometría, especifican el modelo para los datos de acuerdo a un conocimiento teórico previo recogido en la teoría económica, médica, biológica, farmacológica, epidemiológica, ingeniería o de la materia de la que se trate. Una vez identificado el modelo teórico, se procede a su estimación debiendo ser posteriormente contrastado antes de aceptarlo como válido. Finalmente ya puede utilizarse el modelo para predecir. Tenemos así las cuatro fases típicas de la modelización predictiva: identificación, estimación, diagnosis y predicción. Podemos incluir entre las técnicas predictivas todos los tipos de regresión lineal y no lineal, series temporales, análisis de la varianza y la covarianza, modelos de diseño de experimentos, análisis discriminante, árboles de decisión y redes neuronales. Pero, tanto los árboles de decisión, como las redes neuronales y el análisis discriminante son a su vez técnicas de clasificación que pueden extraer perfiles de comportamiento o clases, siendo el objetivo construir un modelo que permita clasificar cualquier nuevo dato. Los árboles de decisión permiten clasificar los datos en grupos basados en los valores de las variables. El mecanismo de base consiste en elegir un atributo como raíz y desarrollar el árbol según las variables más significativas. De esta forma se puede realizar en cierto modo perfilado y segmentación de datos. Este libro desarrolla prácticamente todas las técnicas estadísticas predictivas ilustrándolas con ejemplos prácticos resueltos con el software IBM SPSS. Al final de cada capítulo se presentan una serie de ejercicios secuenciados en orden de dificultan que permiten afianzar los conocimientos adquiridos.