El desenvolupament de l'assignatura Econometria Actuarial de la llicenciatura en Ciències Actuarials i Financeres, ha conduït a fer una recopilació de material docent i casos aplicats que suplissin la manca de manuals d'econometria dedicats a especialistes en finances i assegurances. En aquest sentit, Econometria Actuarial: Material docent i casos pràctics té quatre vessants: a) inclou material que facilita l'estudi de la matèria, b) presenta casos reals extrets de la bibliografia especialitzada per a la seva discussió a classe, c) proporciona petites bases de dades per realitzar pràctiques amb ordinador, i d) proposa exercicis i problemes en relació amb els conceptes fonamentals de la matèria.
Té com a objectiu il.lustrar l?aplicació pràctica dels conceptes teòrics de l?assignatura Econometria III de la Llicenciatura en Economia de la Universitat de Barcelona. Per assolir aquest objectiu es planteja l?anàlisi d?una funció de demanda de diners per a l?Economia espanyola, utilitzant un programari adient per a la docència com és l?Eviews. El material serveix per preparar el vessant aplicat de l?assignatura, ja que s?indiquen les ordres que permeten obtenir els resultats en l?Eviews, es reprodueixen les sortides obtingudes amb el programa i es comenten els resultats de manera detallada, relacionant-los amb els conceptes teòrics econòmics i economètrics rellevants.
3ª Edición del libro "El Manual de desobediencia económica". Información útil para las pràcticas desobedientes con el objetivo de socabar la capacidad del estado español en recaudar fondos para al mantenimento de las políticas injustícias que suposen tantas partidas presupostarias dedicadas a fines no sociales; por ejemplo ejercito, monarquia, Iglésia, deuda pública y tantos otros gastos sin beneficio social. El Manual también quiere contribuir al fortalecimiento de las redes de economia cooperativa, a las redes de soporte mutuo en favor de la colectividad y el común. Para hacer realidad alternativas al capitalismo, paso a paso, dia a dia, en cada ciudad y cada pueblo.
Este libro es una introducción a la Econometría, válido para estudiantes de economía no iniciados en la materia y para toda persona interesada en el conocimiento de las técnicas econométricas, sea o no especialista en el campo económico. El volumen se centra en la descripción de la modelización uniecuacional del enfoque estructural y la univariante del enfoque Box-Jenkins (modelos ARIMA). Aunque se trata de un texto elemental, pretende proporcionar al estudiante un conocimiento teórico-práctico adecuado, sin agobiar con desarrollos matemático-estadísticos. El manual, se ha procurado que sea autosuficiente, de manera que los conceptos vertidos a nivel teórico se complementan con ejercicios prácticos, que deben facilitar al lector un entendimiento más intuitivo de los contenidos. Los aspectos relativos a la modelización empírica también se han cuidado expresamente buscándose, que la lectura del texto permita una comprensión clara y efectiva del proceso habitual a seguir en la modelización de variables económicas. Índice Naturaleza de la econometría.- Modelo lineal uniecuacional.- Problemas especiales en el modelo.- Extensiones al modelo lineal.- Elaboración de modelos estructurales.- Modelos básicos en el análisis temporal.- Estimación-validación del modelo arima.- Análisis de intervención.- Elaboración de modelos arima.- Econometría y análisis económico.- Soluciones a las preguntas para discusión.- Bibliografía
La Matemática Financiera constituye el fundamento para la toma de decisiones prácticas en el campo de las finanzas empresariales. Este hecho se ha visto reflejado recientemente en el nuevo Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de obligado cumplimiento desde el 1 de enero de 2008, en lo referente a la valoración de activos y pasivos. Asimismo, adquiere un papel esencial en las pruebas de acceso a las Administraciones Públicas para titulados de grado medio y superior. Este libro contiene casos prácticos correspondientes a la teoría desarrollada en el manual Introducción a las Matemáticas Financieras, escrito por los mismos autores y publicado en esta editorial. De esta forma, el alumno puede llevar a la práctica su formación teórica con una amplia colección de ejercicios, consiguiendo un aprendizaje integral de la materia. La segunda edición de esta obra, que supone una profunda revisión de la primera, se ha dividido en tres partes. La primera parte recoge ejercicios resueltos estructurados en cinco secciones -conceptos básicos, leyes financieras clásicas, rentas financieras, operaciones de constitución y operaciones de amortización-. Cada sección se inicia con un resumen de los contenidos teóricos necesarios para abordar la práctica correspondiente. A continuación, cada capítulo desarrolla los contenidos concretos asignados y, por último, la sección finaliza con unos ejercicios de recapitulación que integran todas las competencias adquiridas. En la segunda parte se incluyen ejercicios que se resuelven con ordenador utilizando la hoja de cálculo Excel. Por último, la tercera parte completa el contenido del libro con ejemplos resueltos de exámenes, tanto teóricos tipo test como prácticos, con la finalidad de que el alumno pueda autoevaluarse.
Ésta es una obra práctica de aplicación de las técnicas econométricas. El texto, resultado de la larga experiencia de un grupo de profesores en la enseñanza de la econometría, se basa en la idea de que el aprendizaje de esta disciplina debe hacerse mediante la aplicación de sus técnicas a casos prácticos con el apoyo de un programa informático que motive al estudiante y le facilite la comprensión de una disciplina aparentemente difícil y compleja. Los diferentes tópicos de la econometría son expuestos de forma progresiva y sistemática a través de problemas que se resuelven detalladamente mediante el programa informático " Econometrics Views " , de amplia utilización en las universidades. Además de explicar todos los pasos necesarios para la solución de los ejercicios planteados, se proponen otros, con su correspondiente solución, a fin de que los estudiantes puedan comprobar su capacidad para resolverlos. Cada tema tratado está precedido de un breve resumen teórico que encuadra el contexto de los problemas que se incluyen en relación con dicho tema.
Esta obra responde a ese propósito y facilita a los estudiantes de Economía y de Administración y Dirección de Empresas un conjunto de conocimientos de carácter básico que les permitirá adquirir los fundamentos para el estudio de otras materias que requieran el recurso de los conceptos e instrumentos de la matemática. Se presenta en dos tomos. El primero, dedicado a la exposición y desarrollo de los temas teóricos, recoge, junto a temas muy específicos, diversas cuestiones que la experiencia de los autores ha permitido detectar como condicionamientos que afectan al trabajo y desarrollo de los alumnos. Se incluyen varios capítulos dedicados al estudio de funciones de una variable y a la representación gráfica de curvas que, si bien no suelen tratarse en los programas de las asignaturas de matemáticas de las licenciaturas de Economía o de Administración y Dirección de Empresas, resultan esenciales desde el punto de vista pedagógico. El segundo tomo, dedicado a la parte práctica, incluye una amplia colección de ejercicios resueltos detalladamente junto a otros propuestos que figuran con sus soluciones. Esto permite al alumno desarrollar su trabajo y comprobar el camino seguido.
«¿Qué le sucede al hombre endeudado durante la crisis? ¿Cuál es su principal actividad? La respuesta es muy simple: paga». Expertos, políticos y editorialistas son unánimes: la deuda que grava las finanzas públicas obstaculiza el crecimiento y hace estallar el desempleo. Los Estados deben desendeudarse a cualquier precio si quieren tranquilizar a los mercados y volver a la prosperidad. El diagnóstico de Lazzarato es muy distinto: en el sistema capitalista, la deuda no es, en principio, un asunto contable, una relación económica, sino una relación política de sujeción y servidumbre. Infinita, inexpiable, impagable, sirve para disciplinar a los pueblos, imponer reformas estructurales, justificar ajustes autoritarios, e incluso suspender la democracia en beneficio de «gobiernos técnicos» subordinados a los intereses del capital. La crisis de 2008 aceleró la conformación de un «nuevo capitalismo de Estado», que confisca la riqueza social mediante el impuesto. En un inquietante retorno a las vísperas de las dos guerras mundiales, el proceso de acumulación está gobernado por el capital financiero, que absorbe sectores no rozados aún por él, como la educación, y tiende a identificarse con la vida misma. Ante la catástrofe actual y el desastre anunciado, urge salir de la valorización capitalista, reapropiarnos de nuestra existencia, nuestro saber-hacer, nuestras tecnologías, y reconectarnos con lo posible organizando colectivamente un frente del rechazo.
La puesta en marcha de los planes de estudio en la Universidad española tras el desarrollo de la Ley de Reforma Universitaria de 1983 ha planteado la necesidad de preparar manuales que se adapten a los nuevos programas. Esta obra responde a ese propósito y facilita a los estudiantes de Economía y de Administración y Dirección de Empresas un conjunto de conocimientos de carácter básico que les permitirá adquirir los fundamentos para el estudio de otras materias que requieran el recurso de los conceptos e instrumentos de la matemática. Se presenta en dos tomos. El primero, dedicado a la exposición y desarrollo de los temas teóricos, recoge, junto a temas muy específicos, diversas cuestiones que la experiencia de los autores ha permitido detectar como condicionamientos que afectan al trabajo y desarrollo de los alumnos. Se incluyen varios capítulos dedicados al estudio de funciones de una variable y a la representación gráfica de curvas que, si bien no suelen tratarse en los programas de las asignaturas de matemáticas de las licenciaturas de Economía o de Administración y Dirección de Empresas, resultan esenciales desde el punto de vista pedagógico. El segundo tomo, dedicado a la parte práctica, incluye una amplia colección de ejercicios resueltos detalladamente junto a otros propuestos que figuran con sus soluciones. Esto permite al alumno desarrollar su trabajo y comprobar el camino seguido.
En la obra se otorga especial importancia al estudio sistemático de los instrumentos y modelos de análisis y valoración, abordándolo desde una perspectiva eminentemente práctica. Se mantiene en todo momento el rigor matemático necesario, aunque sin olvidar que, dada la naturaleza de la disciplina, la matemática constituye un instrumento, no un fin en sí misma, y que las cuestiones deben ser estudiadas bajo un enfoque de carácter económico. Al mismo tiempo, se han tenido en cuenta dos características notables de la matemática de los seguros de vida en las últimas décadas: el extraordinario desarrollo de la informática -que ha permitido que la preocupante cuestión de los cálculos necesarios haya quedado en un segundo plano-, y la sustitución de los modelos matemáticos deterministas tradicionales por modelos estocásticos. Por último, con el objeto de que el aprendizaje sea lo más completo posible, al final de cada capítulo se incluyen lecturas recomendadas, las normas legales necesarias para la correcta aplicación de los modelos desarrollados y algunos ejercicios propuestos.
El conocimiento estadístico se ha de basar en la realidad, en lo que es observable, para poder elaborar conclusiones acerca de los fenómenos aleatorios. La teoría que desarrolla los procesos de evaluación de las conclusiones y que facilita el método de validación de las mismas es la inferencia estadística. Esta teoría acoge necesariamente el cálculo de probabilidades, tanto para disponer de modelos que permitan explicar los fenómenos analizados como para medir la aleatoriedad de la información utilizada y de las propias conclusiones alcanzadas. El modelo de sistematización, análisis y síntesis de la información disponible es la estadística descriptiva. Esta obra recoge, de manera sistematizada y pedagógica, una selección de problemas que ayudan al estudiante a comprender y asimilar los conceptos relativos a la estadística descriptiva y al cálculo de probabilidades para poder aplicarlos posteriormente en los procesos de inferencia. En esta nueva edición se han revisado y ampliado los contenidos, incluyendo el análisis conjunto de variables cualitativas e introduciendo un nuevo capítulo dedicado al estudio de los números índices, lo que ha permitido ampliar el horizonte en el estudio descriptivo de los fenómenos aleatorios. El objetivo es facilitar al alumno la comprensión de aquellos conocimientos estadísticos a los cuales se enfrenta por primera vez en los primeros cursos de su ingeniería, licenciatura o diplomatura. Para ello, los ejercicios están resueltos de forma clara, rigurosa y completa, ofreciendo los distintos enfoques que el problema o ejercicio pueda presentar.
El desenvolupament de l'assignatura Econometria Actuarial de la llicenciatura en Ciències Actuarials i Financeres, ha conduït a fer una recopilació de material docent i casos aplicats que suplissin la manca de manuals d'econometria dedicats a especialistes en finances i assegurances. En aquest sentit, Econometria Actuarial: Material docent i casos pràctics té quatre vessants: a) inclou material que facilita l'estudi de la matèria, b) presenta casos reals extrets de la bibliografia especialitzada per a la seva discussió a classe, c) proporciona petites bases de dades per realitzar pràctiques amb ordinador, i d) proposa exercicis i problemes en relació amb els conceptes fonamentals de la matèria.
Té com a objectiu il.lustrar l?aplicació pràctica dels conceptes teòrics de l?assignatura Econometria III de la Llicenciatura en Economia de la Universitat de Barcelona. Per assolir aquest objectiu es planteja l?anàlisi d?una funció de demanda de diners per a l?Economia espanyola, utilitzant un programari adient per a la docència com és l?Eviews. El material serveix per preparar el vessant aplicat de l?assignatura, ja que s?indiquen les ordres que permeten obtenir els resultats en l?Eviews, es reprodueixen les sortides obtingudes amb el programa i es comenten els resultats de manera detallada, relacionant-los amb els conceptes teòrics econòmics i economètrics rellevants.
3ª Edición del libro "El Manual de desobediencia económica". Información útil para las pràcticas desobedientes con el objetivo de socabar la capacidad del estado español en recaudar fondos para al mantenimento de las políticas injustícias que suposen tantas partidas presupostarias dedicadas a fines no sociales; por ejemplo ejercito, monarquia, Iglésia, deuda pública y tantos otros gastos sin beneficio social. El Manual también quiere contribuir al fortalecimiento de las redes de economia cooperativa, a las redes de soporte mutuo en favor de la colectividad y el común. Para hacer realidad alternativas al capitalismo, paso a paso, dia a dia, en cada ciudad y cada pueblo.
Este libro es una introducción a la Econometría, válido para estudiantes de economía no iniciados en la materia y para toda persona interesada en el conocimiento de las técnicas econométricas, sea o no especialista en el campo económico. El volumen se centra en la descripción de la modelización uniecuacional del enfoque estructural y la univariante del enfoque Box-Jenkins (modelos ARIMA). Aunque se trata de un texto elemental, pretende proporcionar al estudiante un conocimiento teórico-práctico adecuado, sin agobiar con desarrollos matemático-estadísticos. El manual, se ha procurado que sea autosuficiente, de manera que los conceptos vertidos a nivel teórico se complementan con ejercicios prácticos, que deben facilitar al lector un entendimiento más intuitivo de los contenidos. Los aspectos relativos a la modelización empírica también se han cuidado expresamente buscándose, que la lectura del texto permita una comprensión clara y efectiva del proceso habitual a seguir en la modelización de variables económicas. Índice Naturaleza de la econometría.- Modelo lineal uniecuacional.- Problemas especiales en el modelo.- Extensiones al modelo lineal.- Elaboración de modelos estructurales.- Modelos básicos en el análisis temporal.- Estimación-validación del modelo arima.- Análisis de intervención.- Elaboración de modelos arima.- Econometría y análisis económico.- Soluciones a las preguntas para discusión.- Bibliografía
La Matemática Financiera constituye el fundamento para la toma de decisiones prácticas en el campo de las finanzas empresariales. Este hecho se ha visto reflejado recientemente en el nuevo Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de obligado cumplimiento desde el 1 de enero de 2008, en lo referente a la valoración de activos y pasivos. Asimismo, adquiere un papel esencial en las pruebas de acceso a las Administraciones Públicas para titulados de grado medio y superior. Este libro contiene casos prácticos correspondientes a la teoría desarrollada en el manual Introducción a las Matemáticas Financieras, escrito por los mismos autores y publicado en esta editorial. De esta forma, el alumno puede llevar a la práctica su formación teórica con una amplia colección de ejercicios, consiguiendo un aprendizaje integral de la materia. La segunda edición de esta obra, que supone una profunda revisión de la primera, se ha dividido en tres partes. La primera parte recoge ejercicios resueltos estructurados en cinco secciones -conceptos básicos, leyes financieras clásicas, rentas financieras, operaciones de constitución y operaciones de amortización-. Cada sección se inicia con un resumen de los contenidos teóricos necesarios para abordar la práctica correspondiente. A continuación, cada capítulo desarrolla los contenidos concretos asignados y, por último, la sección finaliza con unos ejercicios de recapitulación que integran todas las competencias adquiridas. En la segunda parte se incluyen ejercicios que se resuelven con ordenador utilizando la hoja de cálculo Excel. Por último, la tercera parte completa el contenido del libro con ejemplos resueltos de exámenes, tanto teóricos tipo test como prácticos, con la finalidad de que el alumno pueda autoevaluarse.
Ésta es una obra práctica de aplicación de las técnicas econométricas. El texto, resultado de la larga experiencia de un grupo de profesores en la enseñanza de la econometría, se basa en la idea de que el aprendizaje de esta disciplina debe hacerse mediante la aplicación de sus técnicas a casos prácticos con el apoyo de un programa informático que motive al estudiante y le facilite la comprensión de una disciplina aparentemente difícil y compleja. Los diferentes tópicos de la econometría son expuestos de forma progresiva y sistemática a través de problemas que se resuelven detalladamente mediante el programa informático " Econometrics Views " , de amplia utilización en las universidades. Además de explicar todos los pasos necesarios para la solución de los ejercicios planteados, se proponen otros, con su correspondiente solución, a fin de que los estudiantes puedan comprobar su capacidad para resolverlos. Cada tema tratado está precedido de un breve resumen teórico que encuadra el contexto de los problemas que se incluyen en relación con dicho tema.
Esta obra responde a ese propósito y facilita a los estudiantes de Economía y de Administración y Dirección de Empresas un conjunto de conocimientos de carácter básico que les permitirá adquirir los fundamentos para el estudio de otras materias que requieran el recurso de los conceptos e instrumentos de la matemática. Se presenta en dos tomos. El primero, dedicado a la exposición y desarrollo de los temas teóricos, recoge, junto a temas muy específicos, diversas cuestiones que la experiencia de los autores ha permitido detectar como condicionamientos que afectan al trabajo y desarrollo de los alumnos. Se incluyen varios capítulos dedicados al estudio de funciones de una variable y a la representación gráfica de curvas que, si bien no suelen tratarse en los programas de las asignaturas de matemáticas de las licenciaturas de Economía o de Administración y Dirección de Empresas, resultan esenciales desde el punto de vista pedagógico. El segundo tomo, dedicado a la parte práctica, incluye una amplia colección de ejercicios resueltos detalladamente junto a otros propuestos que figuran con sus soluciones. Esto permite al alumno desarrollar su trabajo y comprobar el camino seguido.
«¿Qué le sucede al hombre endeudado durante la crisis? ¿Cuál es su principal actividad? La respuesta es muy simple: paga». Expertos, políticos y editorialistas son unánimes: la deuda que grava las finanzas públicas obstaculiza el crecimiento y hace estallar el desempleo. Los Estados deben desendeudarse a cualquier precio si quieren tranquilizar a los mercados y volver a la prosperidad. El diagnóstico de Lazzarato es muy distinto: en el sistema capitalista, la deuda no es, en principio, un asunto contable, una relación económica, sino una relación política de sujeción y servidumbre. Infinita, inexpiable, impagable, sirve para disciplinar a los pueblos, imponer reformas estructurales, justificar ajustes autoritarios, e incluso suspender la democracia en beneficio de «gobiernos técnicos» subordinados a los intereses del capital. La crisis de 2008 aceleró la conformación de un «nuevo capitalismo de Estado», que confisca la riqueza social mediante el impuesto. En un inquietante retorno a las vísperas de las dos guerras mundiales, el proceso de acumulación está gobernado por el capital financiero, que absorbe sectores no rozados aún por él, como la educación, y tiende a identificarse con la vida misma. Ante la catástrofe actual y el desastre anunciado, urge salir de la valorización capitalista, reapropiarnos de nuestra existencia, nuestro saber-hacer, nuestras tecnologías, y reconectarnos con lo posible organizando colectivamente un frente del rechazo.
La puesta en marcha de los planes de estudio en la Universidad española tras el desarrollo de la Ley de Reforma Universitaria de 1983 ha planteado la necesidad de preparar manuales que se adapten a los nuevos programas. Esta obra responde a ese propósito y facilita a los estudiantes de Economía y de Administración y Dirección de Empresas un conjunto de conocimientos de carácter básico que les permitirá adquirir los fundamentos para el estudio de otras materias que requieran el recurso de los conceptos e instrumentos de la matemática. Se presenta en dos tomos. El primero, dedicado a la exposición y desarrollo de los temas teóricos, recoge, junto a temas muy específicos, diversas cuestiones que la experiencia de los autores ha permitido detectar como condicionamientos que afectan al trabajo y desarrollo de los alumnos. Se incluyen varios capítulos dedicados al estudio de funciones de una variable y a la representación gráfica de curvas que, si bien no suelen tratarse en los programas de las asignaturas de matemáticas de las licenciaturas de Economía o de Administración y Dirección de Empresas, resultan esenciales desde el punto de vista pedagógico. El segundo tomo, dedicado a la parte práctica, incluye una amplia colección de ejercicios resueltos detalladamente junto a otros propuestos que figuran con sus soluciones. Esto permite al alumno desarrollar su trabajo y comprobar el camino seguido.
Una aproximación excepcionalmente inteligente y amena a los principales métodos de la econometría.
En la obra se otorga especial importancia al estudio sistemático de los instrumentos y modelos de análisis y valoración, abordándolo desde una perspectiva eminentemente práctica. Se mantiene en todo momento el rigor matemático necesario, aunque sin olvidar que, dada la naturaleza de la disciplina, la matemática constituye un instrumento, no un fin en sí misma, y que las cuestiones deben ser estudiadas bajo un enfoque de carácter económico. Al mismo tiempo, se han tenido en cuenta dos características notables de la matemática de los seguros de vida en las últimas décadas: el extraordinario desarrollo de la informática -que ha permitido que la preocupante cuestión de los cálculos necesarios haya quedado en un segundo plano-, y la sustitución de los modelos matemáticos deterministas tradicionales por modelos estocásticos. Por último, con el objeto de que el aprendizaje sea lo más completo posible, al final de cada capítulo se incluyen lecturas recomendadas, las normas legales necesarias para la correcta aplicación de los modelos desarrollados y algunos ejercicios propuestos.
El conocimiento estadístico se ha de basar en la realidad, en lo que es observable, para poder elaborar conclusiones acerca de los fenómenos aleatorios. La teoría que desarrolla los procesos de evaluación de las conclusiones y que facilita el método de validación de las mismas es la inferencia estadística. Esta teoría acoge necesariamente el cálculo de probabilidades, tanto para disponer de modelos que permitan explicar los fenómenos analizados como para medir la aleatoriedad de la información utilizada y de las propias conclusiones alcanzadas. El modelo de sistematización, análisis y síntesis de la información disponible es la estadística descriptiva. Esta obra recoge, de manera sistematizada y pedagógica, una selección de problemas que ayudan al estudiante a comprender y asimilar los conceptos relativos a la estadística descriptiva y al cálculo de probabilidades para poder aplicarlos posteriormente en los procesos de inferencia. En esta nueva edición se han revisado y ampliado los contenidos, incluyendo el análisis conjunto de variables cualitativas e introduciendo un nuevo capítulo dedicado al estudio de los números índices, lo que ha permitido ampliar el horizonte en el estudio descriptivo de los fenómenos aleatorios. El objetivo es facilitar al alumno la comprensión de aquellos conocimientos estadísticos a los cuales se enfrenta por primera vez en los primeros cursos de su ingeniería, licenciatura o diplomatura. Para ello, los ejercicios están resueltos de forma clara, rigurosa y completa, ofreciendo los distintos enfoques que el problema o ejercicio pueda presentar.