Cuenta la tradición que el 9 de noviembre de 1085, una parte de una torre de la muralla se desprendió, revelando una imagen de la Virgen que había sido ocultada por los cristianos.
Para entender el contexto, debemos remontarnos al siglo VIII, cuando existía un templo que albergaba la venerada imagen de la Virgen María. Ante la invasión musulmana en nuestro país, los cristianos decidieron ocultarla por temor a que fuera destruida por los invasores. La protegieron entre las piedras de la muralla.
A lo largo de los años, se realizaron numerosos intentos para encontrarla, pero ninguno tuvo éxito. En honor a la Virgen, el rey Alfonso VI convocó una procesión que recorrió toda la muralla, y durante el recorrido, unas piedras se desprendieron de un hueco en la muralla, revelando la imagen. Se la llamó «Almudena», que proviene de la palabra «al-mudayna», que significa «recinto militar amurallado». Este era el espacio que ocupaba la colina donde hoy se erige la Catedral y el Palacio Real de Madrid.
Se cuenta que, en el momento en que las piedras se derrumbaron, la Virgen apareció junto a dos cirios encendidos. Con el paso de los años, la devoción hacia esta Virgen creció, y en julio de 1977, el Papa Pablo VI la declaró patrona de Madrid.